Торговля акциями по стакану

Что такое биржевой стакан (стоит ли его применять) — анализ и советы

Если суммарный объем продаж выше, чем покупок, то вместе с уровнем это является сильным сигналом, который можно использовать для открытия сделки. В случае обратной ситуации рынок находится в неопределенности, и от открытия ордера стоит воздержаться.

Что анализировать в стакане

Рассматривая глубину рынка, нужно уделять внимание следующим моментам.

Крупные заявки

Читая ленту данных, отслеживайте приказы, объем которых превышает среднестатистический. Большая заявка рассматривается в контексте ее выставления. Она заслуживает внимания в таких случаях:

Объемный приказ расположен на максимуме/минимуме текущей торговой сессии. После мощного импульса трейдеры фиксируют прибыль. В этом случае объемная заявка демонстрирует ценовую отметку, на которой будет закрываться большинство сделок, и может произойти перелом тренда. Большая заявка появляется после флэта. Периодически на фоне малой торговой активности выставляется крупный приказ недалеко от лучшей цены. В этом случае учитывайте контекст движения, при котором он появился, и реакцию рынка на это обстоятельство. Объемный приказ установлен на уровне поддержки/сопротивления. Такой приказ может преследовать две цели: удержать котировки на уровне, а также набрать позицию, поэтому на него можно ориентироваться при открытии собственных сделок. При торговле на отскок от подобного уровня можно устанавливать стоп непосредственно сразу за такой заявкой. Торгуя ликвидные инструменты на пробой, вы также можете установить стоп-лосс прямо за приказом.

Канал

Котировки на ценовом графике иногда показывают движение в канале, которое можно использовать для торговли. Так, когда около верхней границы канала сосредоточено чрезмерное количество ордеров на продажу, очень вероятно, что трейдеры скупили актив возле нижней его границы. В этом случае они будут стремиться продать выкупленные объемы у верхнего предела, из чего следует, что, дойдя до вершины канала, цена продемонстрирует отскок вниз, который будет спровоцирован активными распродажами.

Айсберг-приказы

Подобная заявка содержит видимую и скрытую части. К примеру, по стоимости 98.00 установлено на продажу 150 лотов – это видимая часть. В тот момент, когда заявленные 150 лотов реализованы, сразу появляется идентичный приказ. Так продолжается до выкупа всего объема, а весь объем – это скрытая часть.

Такой алгоритм выставления приказов применяется для маскировки очень крупных приказов, чтобы не вызывать колебаний цен. MT5. Те немногочисленные компании, которые показывают своим трейдерам рыночные приказы, используют данные одной из биржевых площадок либо демонстрируют ордера исключительно собственных клиентов.

Приказы участников поддаются контролю и учету только внутри одного рынка, к примеру на Московской бирже. В этом случае площадка фиксирует каждое действие клиента в реальном времени, что дает ей возможность отображать эти данные в терминалах пользователей. В свою очередь Forex – это система, которая представляет собой совокупность множества рынков. И, пожалуй, приказы с каждого из рынков можно рассматривать по отдельности.

Торговля по стакану заявок. скальпинг.

Всем привет!

В предыдущей статье я писал о стакане заявок и о том, как он устроен. Сегодня я немного расскажу о некоторых нюансах его использования в торговле. Вообще, тема это достаточно большая и нюансов при торговле по стакану заявок очень много. Есть даже различия в зависимости от торгуемых инструментов. На ликвидных и малоликвидных бумагах принципы торговли могут немного отличаться. По крайне мере, у меня есть свои нюансы и различия.

Торговля по стакану заявок. Основные принципы

Вообще, есть два основных принципа торговли по стакану, это на съедении крупной плотности и на отбой от плотности, при этом нужно учитывать достаточно много дополнительных факторов. О некоторых из них я сегодня и расскажу. Кстати, при торговле на малоликвидных акциях желательно торговать только на отбой от плотности, на съедении зайти вряд ли получится. В данном случае, я имею ввиду галимый нелеквид с оборотом от 1 миллиона до 10. Да, я торгую и такие бумаги ?? Опять же поподробнее об этом я еще расскажу в следующих статьях.

Самое главное необходимо искать именно крупные заявки в стакане, при этом у вас в торговой системе должно быть прописано, что значит крупная заявка для вас. Исходить можно из среднедневного объема по конкретному инструменту, либо из среднего объема в стакане. Кстати, если в стакане стоит крупная заявка это не значит, что она никуда не денется. Ее вполне могут отменить. Бывает, такой заявкой пугают покупателей/продавцов после покупки актива, чтоб загнать цену дальше. Чаще всего такое явление может наблюдаться на менее ликвидных акциях 2-4 эшелона. К этим вещам я еще вернусь в будущих своих статьях и более подробно расскажу об этом.

Также, немного о торговле на малоликвидных акциях читайте в статье “айсберг заявки в трейдинге“.

Ну и главное помните, что стакан является лишь дополнительным фактором и помощником при рассмотрении сигнала на вход, но никак не единственным.

Торговля по стакану на съедении плотности. Секреты и нюансы

Сегодня мне бы хотелось рассказать о том, как правильно торговать при съедении крупной плотности в стакане на ликвидных инструментах. Я при торговле по стакану учитываю несколько факторов: наличие сильных уровней поддержки/сопротивления и объемы. Если мы будем торговать, учитывая только плотность в стакане и не беря в расчет вышеперечисленные факторы, успешность таких сделок будет не очень высокой. Поэтому, для того чтобы повысить результативность торговли, обязательно стоит анализировать рынок комплексно. В таком случае у нас будет меньше сделок (а главное больше прибыльных) и меньше затраты на комиссию.

В общем, первое что вы должны учитывать это ключевые уровни поддержки/сопротивления. При этом, уровень должен быть сильный и максимально четкий. Например, месячный максимум/минимум который был подтвержден в предыдущий или текущий день. Я рекомендую находить максимально четкие уровни с минимальной погрешностью разброса баров (у меня прописано это в процентном соотношении), без ложных пробоев и сильных выносов тенями. И в данном случае уровень следует чертить по хвостам теней.

Полезно будет прочитать статью “как строить уровни поддержки/сопротивления“.

Под статьей выложу видео со своей сделкой с примером такого уровня.

Следующий момент, в этой точке должно быть скопление большой плотности в стакане. Мы входим на съедении этой плотности, а точнее, когда от нее останется 20-30 %. Если мы все сделаем верно, то может быть очень сильный импульс, на котором мы и заработаем. Очень часто импульс возникает именно на съеме стопов, которые находятся за уровнем, ну и другие участники начинают покупать на прорыве. Если движение после съедения плотности не пошло, позу рекомендую закрыть. Если пошло, то сидим до цели. Здесь главное скорость, внимательность и прямые руки ?? , так как действовать нужно очень быстро.

Торговля акциями и фьючерсами по стакану. Различия

Кстати, в основном я использую стакан заявок только на акциях, на фьючах стакан, зачастую, мало о чем нам может сказать. Когда я торгую фьючерсы (некоторые инструменты, не все), я использую стакан с рынка акций. То есть, на некоторых инструментах у меня 2 стакана, один с фьючей, другой с акций.

Итак, сегодня мы немного поговорили о том, как использовать стакан заявок и торговать на прорыве плотности. В следующих своих статьях я еще немного расскажу о некоторых нюансах использования стакана. Подробно обо всех нюансах я рассказываю на своих курсах обучения, записывайтесь кому интересно ?? А также, обо всех тонкостях работы по стакану я рассказал в своем новом видеокурсе “секреты стаканной торговли“. Всем профита. Пока!

С уважением, Станислав Станишевский.